[...] wykresie podobnie jak w przypadku wykresu range bars widoczna jest oś czasu, ale słupki tworzą się tu nie ze względu na czas, lecz z powodu [...]

Witam,

Sądzę, że 3 słupek jest błędnie narysowany, podobnie słupek 28.

Pozdrawiam,

Tadeusz

[...] drugim widzisz USDCAD. Co więcej screeny są z tego samego odcinka czasu. Pierwszy z wykresów to 8-Range, drugi zaś to M20 (wykres dwudziestominutowy). Wyrysowane mediany opierają się na tych samych [...]

Witam

W jaki sposób dobrać optymalną wielkość range bara dla danej pary walutowej?

Pozdrawiam

Witam,
W ostatnim Equity Magazine popełniłem artykuł o RB. Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem. Istotą stosowania wykresów RB jest możliwość wyeliminowania okresów konsolidacji i do tego zostały stworzone. Nie ma prostej formuły na to jaki zakres rangi jest odpowiedni dla danej pary, bo nie o to tu chodzi. Chodzi o to, aby szerokością określonej rangi wyeliminować z wykresu konsolidacje i cieszyć się czystą kierunkową akcją ceny. W zależności od stosowanej strategi, od horyzontu czasowego jaki zakładamy dla transakcji inaczej będziemy postrzegali patterny konsolidacji. Załóżmy: ktoś gra swing trading (pozycja do kilku dni) i rynek może konsolidować dla takiego horyzontu czasowego, zaś daytrader będzie widział być może nawet kilka wyraźnych trendów w czasie konsolidacji swingtradera. Dla jednego dobrą rangą może być 200 pips, dla drugiego 16 pips. Wszystko zależy od tego jaka jest szerokość układów horyzontalnych, które chcemy niejako usunąć, aby uzyskać klarowny obraz kierunkowego zachowania ceny.

Pozdrawiam,
Jerzy

Ok rozumiem – klarownie Pan to napisał. Czyli powiedzmy, że chcą eliminować konsolidacje za pomocą range barów wystarczy sprawdzić jaką średnią rozpiętość mają zazwyczaj konsolidacje na danej parze na danym interwale? Dobrze kombinuje?

Bardzo dobrze. Szczególnie ciekawie kasuje to układy horyzontalne kiedy cena porusza się słupek po słupku, słupek i jeszcze słupków kilka na zbliżonych poziomach cenowych itd. Takie konsolidacje miały miejsce w okresie okołoświątecznym. Dopasowanie RB mogło wspomóc interpretację akcji ceny właśnie poprzez eliminację tego „niezdecydowanego rynku”.

Dziękuję za pomoc. Przeczytam artykuł przemyślę co i jak.
A tak apropos na Pana screenach na blogu widoczny jest eur/usd 8 range – w zastępstwie dla jakiego interwału używa Pan takiej wielkości barów? 15 min?

Musiałbym przyjrzeć się tej konkretnej sytuacji, ale o ile pamiętam, chyba o okolice m5 chodziło. Proszę też zerknąć na średni zasięg barów (ATR) dla wykresów czasowych. To nie jest stałe i może być pomocne przy wyznaczaniu zasięgu RB.

Przepraszam za głupie pytanie ale w jaki sposób to zrobić? Bo nie bardzo wiem jak to ugryźć. Dziękuję za pomoc i dotychczasowe informacje.

Pytanie jest słuszne, bo zamieszałem. Jutro (a właściwie dziś, bo już po północy) podrzucę jakieś screeny, będzie to lepiej widać niż opis.

Witam,

Tutaj załączam screen, aby zobrazować o co chodzi z wyznaczaniem zasięgu: RB na USDCAD (proszę kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać „Zapisz element docelowy jako…”, po zapisie można otworzyć obrazek na komputerze). Głównym motywem powinna być eliminacja rangi szumów horyzontalnych, bo do tego RB zostały stworzone. Spotkałem się również ze wskaźnikowymi strategiami mechanicznymi opartymi na wskaźniki, ale trudno udowodnić, że działają lepiej niż na wykresach czasowych (głównie przez mały okres testowy – do tworzenia wykresów RB wykorzystywane są dane tikowe, a historia takich danych jest dość ograniczona).

Dziękuję za wpis i Pana czas. Załóżmy, że średnia konsolidacja na danej parze na danym interwale mieści się w 20 pipsach – jaki byłby wtedy optymalny dobór RB? 8, 10?

Pozdrawiam

Jeśli chcemy wyeliminować konsolidacje, to bliżej 20 pipsów.

Witam po przerwie. W którymś wpisie wspominał Pan, że istnieją wskaźniki, które informują ile ticków pozostało jeszcze do zamknięcia range bara. Gdzie można znaleźć ten wskaźnik?
Pozdrawiam