Dziś chciałbym pokazać Wam coś, co niestety już nie działa zbyt dobrze na forex. A pokazać chcę z tego powodu, że kiedys działało całkiem nieźle. Rok temu gdzieś mailem przyszła do mnie pewna strategia. Z reguły mam masę różnych rzeczy, które w różny sposób badam, żeby zająć produktywnie czas, gdy rynek nie daje zająć pozycji. Tego nie chciałem badać. Z kilku względów, przede wszystkim z tego powodu, że strategia o której napiszę generuje mało transakcji w ciągu roku. Po drugie została mi przesłana w mailu w stylu: „Panie Jurku czy to działa?„. Nie jestem w stanie sprawdzić wszystkiego, więc zasugerowałem samodzielne zbadanie czy owa strategia ma potencjał. Jak się okazało, samodzielności zabrakło, to zaowocowało pewnym niemałym obsunięciem. Nawet sprawdzenie metody mogło użytkownikowi nie dać przewagi.

Przejdźmy więc do rzeczy. Strategia o której piszę działa (lub działała) na GBPUSD. Idea była taka:
1. Każda dzienna świeca, czy to wzrostowa czy to spadkowa może posiadać swoje momentum. Dla tej koncepcji momentum oznacza dla świecy wzrostowej taką wartość:

I taką wartość dla świecy spadkowej:

Czyli inaczej dla świecy wzrostowej wartość momentum to C-L, a dla świecy spadkowej H-C.
2. Sygnał do zajęcia pozycji pojawia się wówczas, gdy momentum jest większe od momentum 10 poprzednich świec.
3. Kierunek transakcji zależy od kierunku swiecy sygnałowej.
4. Wejście następuje na otwarciu kolejnej świecy.
5. Wyjście następuje po dwóch dniach (dzień wejścia i kolejny po nim) na zamknięciu.
6. Brak SL, brak prowadzenia pozycji.

Jak widać – czysta mechanika, zreszta wcale nie specjalnie złożona. Żeby zbadać strategię zaimportowałem dane dzienne dla GBPUSD do arkusza kalkulacyjnego:

Nie sposób pokazać cały arkusz, liczy on bowiem prawie 4400 wierszy. Kilkoma nieskomplikowanymi formułami w kolejnych kolumnach dokonałem obliczeń, które pozwoliły mi ocenić działanie metody nie tylko całościowo, ale również w określonych przedziałach czasowych.

Od stycznia 1995 do 21.11.2011 roku, strategię cechowały następujące parametry:

• Liczba transakcji: 390
• Transakcji stratnych: 172
• Skuteczność: 55,90%
• Średni zysk (w pipsach): 100
• Średnia strata (w pipsach): 87
• R/r (średni zysk do średniej straty): 1,14
• MaxDD (maksymalne obsunięcie w pipsach): 1375
• Największa strata (w pipsach): -323
• Największy zysk (w pipsach): 466
• Profit Factor (suma zysków do sumy strat): 1,45

Za tak długi okres strategia nie wygląda może zachwycająco, ale wygenerowała jakieś 6700 pipsów (okres testowy był naprawdę długi). Oczywiście przy takim obsunięciu, ten wynik nie jest jakimś wyczynem. Ale biorąc pod uwagę prostą budowę oraz idącą za nią „bezobsługowość” strategii, wynik może być ciekawą  alternatywą nie tylko dla lokat, ale również funduszy inwestycyjnych.

Te wyżej przedstawione wyniki, to całościowa relacja z działania strategii. Zauważcie, że nie ma mowy o tym jak te wyniki powstawały.

Zrobimy teraz trochę inaczej. Pokażę jak strategia spisywała się w innym okresie. Od początku 1996 do końca 2009 roku. I tak w tym czasie strategia uzyskała ok. 7600 pipsów i:

• Liczba transakcji: 321
• Transakcji stratnych: 136
• Skuteczność: 57,63%
• Średni zysk (w pipsach): 104
• Średnia strata (w pipsach): -85
• R/r (średni zysk do średniej straty): 1,22
• Profit Factor (suma zysków do sumy strat): 1,66

Te parametry uzyskane w wewnętrznym przedziale (w stosunku, do wcześniej podanych wyników) wyglądają zdecydowanie lepiej. Na wykresie wygląda to tak:

Ale od początku 2010 do dziś niestety nie ma się już czym zachwycać, strategia straciła bowiem 1277 pipsów:

• Liczba transakcji: 45
• Transakcji stratnych: 26
• Skuteczność: 42,22%
• Średni zysk (w pipsach): 56
• Średnia strata (w pipsach): -90
• R/r (średni zysk do średniej straty): 0,62
• Profit Factor: 0,46

Nie trzeba wielkich talentów, aby zauważyć, że wyniki od 2010 roku nieco odbiegają od kilkunastoletnich standardów. Trudno ocenić czy strategia „powróci do formy”. Poprzednie obsunięcia nie były tak głębokie, skuteczność była lepsza, R/r również. Ten głęboki DD poprzedziła fala wzrostu, ale obecne obsunięcie jest większe od poprzednich nie tylko wartością pipsów, ale również czasem trwania. To nie jedyna strategia mechaniczna, która jakby przestaje działać (na ten moment trudno jeszcze przesądzać czy przestała). Na wykresie przypomina to raczej regularność tracenia:

Artykuł ten nie ma być „straszakiem” na metody mechaniczne. Chcę zwrócić Waszą uwagę na fakt iż stosując takie strategie, trzeba mieć oczekiwania co do wyników. Jeśli wyniki zaczynają odbiegać od normy (niekoniecznie w tak drastyczny sposób, jak ten który pokazałem), to warto zastanowić się co ma na to wpływ i czy da się może wprowadzić modyfikacje, aby „naprawić” strategię. Badajcie a zarobicie

Odbicie za 100 pipsów

Gdybanie na medianie

Mały trejd na medianie

Straty są częścią tradingu

Sporo zleceń tam czekało